سه شنبه 8 بهمن ماه 1398 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان  | فارسی   English
سازمان بورس و اوراق بهادار از شرکت‌ها خواسته است که ریسک‌های خود را گزارش دهند و در بند ۴۷ یادداشت‌های صورت‌های مالی نمونه، موارد مورد گزارش را ذکر کرده است.
در طول دی‌ماه، حسین عبده تبریزی در نشست‌های کوچک‌تر مدیران حضور یافت و پیرامون مسائل اقتصادی و مدیریتی با آنان به گفتگو نشست.
در روز پنجشنبه ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۸، حسین عبده تبریزی به همراه دکتر شاپورمحمدی (ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار)، دکتر محمود بت‌شکن (عضو هیأت‌ علمی دانشگاه اصفهان) و دکتر مهدی رباطی (مدیرعامل بورس بیمة ایران) در نشست تخصصی ـ سیاستی با عنوان «توسعة مشارکت عمومی در بازار سرمایه» شرکت کرد.
دیروز که کلاس مالی شرکت‌ها در دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف تمام شد، هرگز تصور نمی‌کردم که چند ساعت بعد، با سقوط هواپیمای اوکراینی، صد و هفتاد و شش مسافر که تعداد زیادی از آنان جوانان این کشور و از جمله چهارده دانشجوی شریف (و دو تن دانشجویان سابق همین دانشکده) به دیار باقی شتابند. یادشان گرامی باد و رحمت خداوندی پشتیبان سفر آنان.
افته‌ی راه‌آهن جیِ‌اند‌اِل یکی از آن موارد است که در آن برای پوشش ریسک تلاطم قیمت سوخت، استفاده از ابزار مشتقه پیش‌بینی شده است.
Print Send to Friends
سه شنبه 30 بهمن ماه 1397 | hits : 743 | Code: 1686
پایان‌نامه‌ی خانم عظیمی با عنوان «نقش بازار آتی‌ها و اسپات در فرایند کشف قیمت نفت‌های شاخص با تأکید

در روز یک‌شنبه ۲۸ بهمن‌ماه، حسین عبده تبریزی در دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه علامه به عنوان داور خارجی جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه‌ی خانم سارا عظیمی شرکت کرد. عنوان این پایان‌نامه که با موفقیت از آن دفاع شد، «نقش بازار آتی‌ها و اسپات در فرایند کشف قیمت نفت‌های شاخص با تأکید به افت قیمت نفت خام از نیمه‌ی دوم سال میلادی به بعد» بود. چکیده‌ی پایان‌نامه شرح زیر است:

افت شدید قیمت نفت خام از نیمه‌ی دوم سال ۲۰۱۴ میلادی به بعد تأثیر بسزایی بر رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت خام از جمله ایران داشته است. بالطبع درک علل افت قیمت نفت خام در این برهه از منظر سیاست‌گذاری برای کشورهای صادرکننده نفت خام حائز اهمیت خواهد بود. در این پژوهش افت قیمت نفت خام از نیمه‌ی دوم دسال ۲۰۱۴ میلادی با توجه به تکانه (شک)‌های ساختاری در قالب یک مدل خود رگرسیون‌برداری ساختاری (SVAR) مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در این پژوهش بازار ذخیره‌سازی نفت خام به عنوان یکی از مهم‌ترین لایه‌های فیزیکی بازار نفت از زمان آغاز افت قیمت نفت خام مورد توجه قرار گرفته و برای نخستین بار مدل شوارتز (۱۹۹۷) به صورت مسئله‌ي معکوس مدل‌سازی شده و با استفاده از الگوریتم مبتنی بر روش عددی ثمرات رفاهی محاسبه شده است. بر اساس نتایج تجزیه‌ی تاریخی، افت قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ میلادی عمدتاً مرتبط با ترکیبی از تکانه‌های ساختاری می‌باشد که در این میان تکانه‌های عرضه‌ی نفت نقش قابل توجهی در میان سایر تکانه‌های ساختاری داشته‌اند. در توضیح علت این پدیده می‌توان به افزایش قابل‌توجه نفت خام غیر متعارف آمریکا و کاهش اختلالات عرضه‌ی اپک و همچنین عدم کاهش سقف سهمیه تولیدی اعضای اوپک در اواخر سال ۲۰۱۴ اشاره کرد. همچنین بر اساس نتایج، تکانه‌های تقاضای موجود انبار و تکانه‌های تقاضای نفت خام نیز به نسبت در افت قیمت نفت خام نقش داشته‌اند به‌خصوص آن که بر اساس نتایج، تکانه‌های تقاضای موجودی انبار (فعالیت‌هی سفته‌بازی) آغازگر افت قیمت نفت خام محسوب می‌شوند. اما در این برهه تکانه‌های پایه نقش قابل توجه و معناداری در افت قیمت نفت خام نداشته‌اند. همچنین بر اساس نتایج، تکانه‌های ساختاری و به‌خصوص تکانه‌های عرضه نفت خام نقش قابل توجهی در انباشت بی‌سابقه‌ی ذخایر تجاری نفت خام از اواخر سال ۲۰۱۴ میلادی داشته‌اند که به موجب آن سطوح ثمرات رفاهی کاهش و هزینه‌های ذخیره‌سازی افزایش‌یافته است و با تشدید فشار بر کاهش قیمت نقدی نسبت به قیمت آتی‌ها موجب منفی‌شدن خالص ثمرات رفاهی در بازار نفت شده است. بر اساس نتایج خالص ثمرات رفاهی در اوایل سال ۲۰۱۶ و مقارن با افت شدید قیمن نفت خام به پایین‌ترین میزان خود رسیده و حداقل تا اواخر سال ۲۰۱۷ در سطوح منفی باقی‌ مانده است.

فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
© Copyright 2011 iranfinance.net All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :