شنبه 27 دی ماه 1399 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان  | فارسی   English
ویدیوی سخنرانی خانم رمضانیان در مورد PE ها با استقبال خوبی در این صفحات مواجه شد.
یکی از مهم­ترین نقش­‌های بازار سرمایه تأمین مالی پروژه­‌های جدید و بسط تولید و اشتغال است. این نقش به­‌ویژه در کشور ما که در آن نرخ مشارکت در اقتصاد پایین است، اهمیت ویژه­‌ای دارد. افراد و شرکت­‌های زیادی هر روز تلاش می­‌کنند، فعالیت جدیدی را آغاز کنند، و غالباً شرکت کوچک یا متوسطی بدین منظور راه‌­اندازی می‌­کنند. پرسش آن است که بازار سرمایه به این شرکت­‌ها چه کمکی می­‌کند؟ آیا بورس می­تواند در خدمت این کسب­‌وکارهای جوان باشد؟ آیا بازار سرمایه می­تواند برای شرکت‌­های سهامی خاص منابع مالی تجهیز کند؟
مجله کونسپت متعلق به بخش پژوهشی دویچه بانک در شماره نوامبر خود پیشنهادهای رادیکالی به سیاستمداران غربی، بویژه امریکایی، ارائه می‌دهد.
در صبح روز دوشنبه 27 آبان 1399، حسین عبده تبریزی به عنوان سخنران کلیدی در هشتمین کنفرانس ملی مهندسی مالی شرکت کرد. مضمون اصلی این کنفرانس ادغام و تملک در بازار سرمایۀ ایران بود. در این نشست، دکتر عبده ارائه‌ای با عنوان «نکاتی پیرامون ادغام و تملک در اقتصاد ایران» عرضه کرد.
در نشست پنجم در مباحث منتخب مالی در دانشگاه شریف، آقای دکتر زاوه در مورد تحولات بخش مسکن ارائه‌ای داشتند.
Print Send to Friends
پنجشنبه 25 فروردین ماه 1390 | hits : 10364 | Code: 283
مدل‌سازي و پيش‌بيني نوسانات بازده در بورس اوراق بهادار تهران
چكيده:
پيش‌بيني متغيرهاي كلان اقتصادي از مهم‌ترين پارامترهاي تصميم‌گيري و سياست‌گذاري براي برنامه‌ريزان اقتصادي در سطح كلان كشور و نيز بنگاه‌هاي اقتصادي محسوب مي‌گردد. بر اين اساس در دهه‌هاي اخير مدل‌هاي متفاوت و گوناگوني براي پيش‌بيني متغيرها ايجاد و مورد بهره‌برداري قرار گرفته و در اين ميان متغيرهاي وابسته به زمان كه از آن‌ها به‌عنوان سري‌هاي زماني نام برده مي‌شود از اهميت ويژه‌اي برخوردار گرديده است. مدل‌هاي پيش‌بيني جهت سري‌هاي زماني در طي سال‌هاي اخير ارتقا يافته و با رويكردي متفاوت مورد استفاده قرار گرفته‌اند. به موازات مدل‌هاي غيرشرطي همانند خود رگرسيون ميانگين متحرك (ARMA) مدل‌هاي ديگري به‌نام مدل‌هاي ناهمساني واريانس شرطي (ARCH) نيز ايجاد شده كه نوع خاصي از ناهمساني واريانس را نيز دربر گرفته و قادر به پيش‌بيني با شرط واريانس ناهمساني نيز مي‌باشند.
در اين تحقيق براساس سري زماني مربوط به شاخص قيمت و بازده نقدي (TEDPIX) در دوره زماني اول آذر 1377 تا پايان اسفند 1385، مدل‌هاي واريانس غيرشرطي شامل MA (براي دوره‌هاي زماني 20، 60، 120 و 250 روزه)، ES و ARMA و نيز مدل‌هاي واريانس شرطي شامل مدل‌هاي EGARCH, TGARCH, PARCH, GARCH و CGARCH تخمين و نسبت به مقايسه حالت‌هاي مختلف براي انتخاب بهترين مدل پيش‌بيني اقدام گرديده است.
نتايج حاصله از اين تحقيق بيانگر آن است كه براساس معيارهاي RMSE و Theil در بين مدل‌هاي غيرشرطي مدل MA250 داراي اولويتبوده و در بين مدل‌هاي شرطي مدل CGARCH داراي رتبه نخست مي‌باشد. مقايسه مدل‌هاي شرطي و غيرشرطي حاكي از آن است كه در بين تمام مدل‌هاي مورد بررسي MA و ES قدرت پيش‌بيني بهترين نسبت به ساير مدل‌هاي شرطي دارند. ضمناً ديگر نتايج تحقيق بيانگر آن است كه رابطه معني‌داري بين رفتار نوسان و تغييرات دامنه مجاز قيمت وجود دارد. علاوه بر اين تغيير در افق زماني محاسبه بازده، بر رفتار نوسان مؤثر بوده و اين امر مي‌تواند بر عملكرد مدل‌هاي مورد استفاده اثرگذار باشد.
واژگان كليدي: پيش‌بيني نوسان، نوسان شرطي، نوسان غيرشرطي، مدل‌هاي نوسان شرطي خود رگرسيو تعميم يافته، دامنه مجاز نوسان، شاخص قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار تهران.
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
© Copyright 2011 iranfinance.net All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :